股市新知 交易手札
[第28站] 操盤的最終目標
交易手札
2016.09.02
727
[第28站] 操盤的最終目標

過去我在鑽研歐尼爾-「笑傲股市」的時候,發現他的CANSLIM選股模型參數並不太能夠完全套用過來台股,因為台股與美股的產業趨勢規模差很多!需要做一些參數的微調,但是理念上大致是差不多的!

 

美股的營收與EPS是一季公布一次,所以對於美股而言EPS年增率的重要性是遠大於營收年增率。但是台股的月營收年增率是每個月公布一次,頻率遠高於EPS年增率,所以在台股反而是月營收年增率的重要性大於EPS年增率!

 

其實對於選股這件事,許多人困在一個瓶頸當中,常常會想說這檔股票有沒有主力在裡面?主力有沒有在出貨?主力是不是已經跑掉了?關於這件事情其實我覺得不太需要去探討,因為大多數只要是股價呈現多頭排列的股票,幾乎都有主力在裡面,所以探討某檔股票有沒有主力在裡面就變得沒有太大的意義,真正要尋找的其實是哪個主力資金實力最強,可以把股價炒得又高又遠才是核心關鍵!

 

由於以前對於許多飆股做共通點的研究,讓我知道在選股模型中要丟入哪些條件才能盡量挑出會飆漲的股票,其實有許多選股策略聽起來似乎有其道理,但是選到的股票往往都不太會飆,那是因為這些策略所使用的條件跟飆股根本八竿子無關,只是邏輯上似乎有道理罷了!

 

透過站在歐尼爾這個巨人的肩膀上,讓我在回測台股的許多主流強勢股的時候,找到了一些可以量化的數據,比方說量化技術面、籌碼面、基本面、產業趨勢,既然可以量化之後就可以透過程式來選股,讓盤面上的主流強勢股透過技術面、籌碼面、基本面、產業趨勢的層層篩選,而自動冒出頭來!

 

甚至還可以讓電腦自動去捕捉噴出的起漲點,自動執行買進與賣出的動作,達成全自動化的股票程式交易!最後就會變成當一支股票突破盤整噴出的時候,電腦會在極短的時間內用技術面、籌碼面、基本面、產業面的四大濾網直接去篩選這檔股票,當這檔股票符合全部的條件時,電腦就會判定這是一檔主流強勢股,並且自動執行買進的動作,全部的判斷只在一瞬間就完成,所以常常會在開盤跳空3%的瞬間就已經判斷完畢,下一次搓合就已經自動買進了!這是人腦永遠達不到的速度,也是程式交易最迷人的地方!

 

以下舉例近期程式判定為主流強勢股而自動買進的標的

 

美律(2439)

 

 

兆利(3548)

 

 

西勝(3625)

 

 

瑞智(4532)

 

 

至上(8112)

 

 

搭配「大盤多空研判指標」做資金控管,讓程式去判斷現在的盤勢屬於震盪盤,所以最多只能壓50%的資金在裡面,但是在紅框框的那段就是屬於多頭趨勢盤,所以最多可以壓到80%的資金在股票部位裡面!


 

所以完整的程式交易策略就是

  1. 透過大盤多空研判指標讓程式自動判定現在的盤勢,決定買進股票的部位

多頭趨勢盤:80%股票部位 + 20%現金部位

震盪盤:50%股票部位 + 50%現金部位

空頭趨勢盤:20%股票部位 + 80%現金部位

  1. 讓程式自動去挑選盤面上一籃子的主流強勢股
  2. 在突破盤整區的時候,程式自動執行買進的動作
  3. 根據移動停損停利線,程式去做自動賣出的動作

 

如此一來就可以達到完全去除人性的因素,在交易系統中完全不含有任何主觀的成分在裡面,也不會因為一堆消息面的驚嚇,就不小心把股票賣出去了。而且會更客觀的用機率與期望值的概念在看待投資這件事!

 

多頭趨勢盤如果程式的勝率是75%,就不會一直懊惱為何那25%會賠錢,因為任何勝率都只是機率大小的差別,一定會有一些虧損是避免不了的;如果震盪盤要做多,勝率可能就會降到50%,獲利自然也會跟著下滑,這不是程式的問題,而是盤勢的問題!

 

開始做程式交易之後,對我來說最大的好處就是時間變多了!一天省下6小時的盯盤+研究的時間,一年大約250個交易日,起碼就可以省下1500小時,10年就省下15000小時,這是多驚人的時間消耗!而且漸漸的就不會滿腦子都是股票,腦容量可以移出來裝其他有意義的東西,也可以讓友情、親情、愛情、健康漸漸達到平衡的發展!

 

而且以前手動選股、盯盤、下單其實是很累人的事情,雖然覺得自己是在做投資,但是這還是要花時間努力的主動收入!但是程式交易就完全不一樣了,操盤的事全部交給電腦,就變成是一筆被動收入,而且還是一個績效卓越的被動收入。

 

最近粉絲團與部落格比較少在發文,就是因為最近都在搞程式交易,目前台股的程式交易已經弄得差不多了,下一個就是要來做大陸A股的程式交易,股票的交易策略最棒的地方就是套用到各國都適用,不過大陸A股是一個散戶市場,並不太注重基本面,選股模型加入基本面反而會讓績效下滑,所以就變成是要把基本面的比重降低,技術面與籌碼面的比重提高,才能夠去挑到A股的主流強勢股!

 

我認為這大概就是股票操盤的最終目標了吧!以後也不太會常常把心思放在操盤上面了,心中有放下一塊大石頭的感覺,人生是該去做更多不一樣的事情,畢竟投資是為了讓人生更美好,而不是被操盤綁架了自己的人生!

 

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